Mesmo que Kanye West tenha dois novos singles na praça - "Way Too Cold" e "Mercy" - para seu novo clipe, o rapper preferiu uma das faixas do seu elogiado disco de 2010, "My Beautiful Dark Twisted Fantasy". A escolhida foi "Lost In The World", canção que encerra o álbum e tem participação de Justin Vernon, do Bon Iver.
Todo filmado em preto-e-branco, o vídeo foi dirigido por Ruth Hogben, que já havia trabalhado com Lady Gaga nos shows da "Monster Ball Tour".
